Londoni elemzők pénteki kommentárjai szerint elvileg többmilliárd eurós bankveszteségekkel járhatna, ha sokan élnének a devizaalapú hitelek egy összegben, rögzített árfolyamon történő visszafizetésének lehetőségével.
Kockázatosabbak lettünk
A pénteki londoni kereskedésben emelkedett a magyar államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árazása.
Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint az ötéves futamidejű magyar kormánykötvények nem teljesítővé válásának kockázatára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a 416,1 bázispontos előző záróról 430 bázispont - tízmillió euró magyar államadósságra 430 ezer euró - fölé drágult a londoni piacon péntek délután.
A CDS-tranzakciók árazásai jelzik, hogy a piac mennyire tartja kockázatosnak azt az állami vagy vállalati adóst, amelynek kötelezettségeire az adott törlesztésbiztosítási kontraktusok vonatkoznak. Minél magasabb az aktuális CDS-díjszabás, annál nagyobbnak tekintik a piaci szereplők az érintett szuverén vagy cégadós törlesztésképtelenné válásának halmozott távlati rizikóját.
